Bollinger Bandas Matemática

B Indicador B Indicador A configuração padrão para B é baseada na configuração padrão para Bandas Bollinger (20,2). As bandas são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da média móvel simples de 20 dias. Que também é a banda média. Preço de segurança é o fechar ou o último comércio. Sinais: OverboughtOversold B pode ser usado para identificar situações de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante saber quando procurar leituras de sobre-compra e quando procurar por leituras de sobrevenda. Tal como acontece com a maioria dos osciladores de momentum, é melhor olhar para situações de sobrecarga de curto prazo quando a tendência de médio prazo é para cima e curto prazo sobre-comprado situações quando a tendência de médio prazo está para baixo. Em outras palavras, procure oportunidades na direção da tendência maior, como um pullback dentro de uma maior tendência de alta. Defina a tendência maior antes de procurar as leituras de overbought ou oversold. O gráfico 1 mostra a Apple (AAPL) dentro de uma forte tendência de alta. Observe como B moveu-se acima de 1 várias vezes, mas nem sequer chegou perto de 0. Embora B mudou-se acima de 1 vezes, essas leituras de sobre-compra não produziram bons sinais de venda. Os retornos eram superficiais, à medida que a Apple reverteu bem acima da banda inferior e retomou sua tendência de alta. John Bollinger refere-se a caminhar a banda durante fortes tendências. Em uma forte tendência de alta, os preços podem subir na faixa superior e raramente tocar na banda inferior. Inversamente, os preços podem caminhar abaixo da banda inferior e raramente tocar a banda superior em uma forte tendência de baixa. Depois de identificar uma tendência maior, B pode ser considerada sobre-vendida quando se move para zero ou abaixo. Lembre-se, B move para zero quando o preço atinge a faixa inferior e abaixo de zero quando o preço se move abaixo da faixa inferior. Isso representa um movimento que é 2 desvios padrão abaixo da média móvel de 20 dias. O gráfico 2 mostra o ETF Nasdaq 100 (QQQQ) dentro de uma tendência de alta que começou em março de 2009. B moveu-se abaixo de zero três vezes durante esta tendência de alta. As leituras sobrevendidas no início de julho e início de novembro forneceram bons pontos de entrada para participar da maior tendência de alta (setas verdes). Sinais: Identificação de Tendências John Bollinger descreveu um sistema de tendências seguintes usando B com o Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI). Uma tendência de alta começa quando B está acima de 0,80 e MFI (10) está acima de 80. MFI é limitado entre zero e cem. Um movimento acima de 80 lugares MFI (10) nos 20 superiores de sua escala, que é uma leitura forte. As tendências de baixa são identificadas quando B está abaixo de 0,20 e MFI (10) está abaixo de 20. O gráfico 3 mostra FedEx (FDX) com B e MFI (10). Uma tendência de alta começou no final de julho, quando B estava acima de 0,80 e MFI estava acima de 80. Esta tendência de alta foi posteriormente afirmado com mais dois sinais no início de setembro e meados de novembro. Embora esses sinais fossem bons para a identificação de tendências, os traders provavelmente teriam problemas com a relação risco-recompensa após esses grandes movimentos. É preciso um aumento de preço substancial para empurrar B acima de 0,80 e MFI (10) acima de 80 ao mesmo tempo. Os comerciantes podem considerar o uso deste método para identificar a tendência e, em seguida, olhar para os níveis de overbought apropriado ou oversold para melhores pontos de entrada. Conclusões B quantifica a relação entre o preço e Bandas Bollinger. Leituras acima .80 indicam que o preço está perto da faixa superior. As leituras abaixo .20 indicam que o preço está próximo da faixa inferior. Surges para a banda superior mostram força, mas às vezes pode ser interpretado como overbought. Os mergulhos na banda inferior mostram fraqueza, mas às vezes podem ser interpretados como sobrevendidos. Muito depende da tendência subjacente e outros indicadores. Enquanto B pode ter algum valor por conta própria, é melhor quando usado em conjunto com outros indicadores ou análise de preços. Clique aqui para um gráfico ao vivo. B e SharpCharts B podem ser encontrados na lista de indicadores no SharpCharts. Os parâmetros padrão (20,2) são baseados nos parâmetros padrão para Bandas Bollinger. Estes podem ser alterados em conformidade. 20 representa a média móvel simples. 2 representa o número de desvios padrão para a banda superior e inferior. B pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços. Clique aqui para ver um exemplo vivo de B. Varreduras sugeridas B Varredura de alta tendência: Esta varredura filtra estoques onde B está acima de 0,80 e MFI apenas cruzou acima de 80. De acordo com Bollinger, essas ações poderiam começar novas oscilações. Esta verificação é apenas um ponto de partida. Refinamento adicional e análise são necessários. B Varredura de tendência: Esta varredura filtra estoques onde B está abaixo de 0,20 e MFI apenas cruzou abaixo de 20. De acordo com Bollinger, essas ações poderiam começar novas oscilações. Esta verificação é apenas um ponto de partida. Refinamento e análise adicionais são necessários. Índice de Força Relativa (RSI): Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade ea variação dos movimentos de preços. RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Os sinais também podem ser gerados procurando divergências, balanços da falha e crossovers da linha central. RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral. RSI é um indicador de impulso extremamente popular que tem sido apresentado em uma série de artigos, entrevistas e livros ao longo dos anos. Em particular, o livro de Constance Browns, Análise Técnica para o Profissional de Negociação, apresenta o conceito de mercado de touro e variações de mercado de urso para RSI. Andrew Cardwell, mentor de Browns RSI, introduziu inversões positivas e negativas para RSI. Além disso, Cardwell transformou a noção de divergência, literal e figurativamente, em sua cabeça. Wilder apresenta o RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o Parabolic SAR, Average True Range e o Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de terem sido desenvolvidos antes da era do computador, os indicadores Wilders resistiram ao teste do tempo e continuam a ser extremamente populares. Leia o artigo completo em. Stockcharts 7.1.1 Cálculo RSI Para simplificar a explicação do cálculo, RSI foi dividido em seus componentes básicos: RS. Ganho médio e perda média. Este cálculo RSI é baseado em 14 períodos, que é o padrão sugerido por Wilder em seu livro. As perdas são expressas como valores positivos, não como valores negativos. Os primeiros cálculos para ganho médio e perda média são médias simples de 14 períodos. Primeira soma média de ganhos nos últimos 14 períodos 14. Primeira soma média de perdas dos últimos 14 períodos 14 Os cálculos segundo e subseqüentes são baseados nas médias anteriores e na perda de ganho atual: Ganho médio (ganho médio anterior) ) X 13 ganho de corrente 14. Perda média (perda média anterior) x 13 perda de corrente 14. Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização semelhante à usada no cálculo da média móvel exponencial. Isso também significa que os valores RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende. O SharpCharts usa pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico (supondo que existam muitos dados) ao calcular seus valores RSI. Para replicar exatamente nossos números RSI, uma fórmula precisará de pelo menos 250 pontos de dados. A fórmula de Wilders normaliza o RS e transforma-o em um oscilador que flutua entre zero e 100. Na verdade, um gráfico de RS parece exatamente o mesmo que um gráfico de RSI . A etapa de normalização facilita a identificação de extremos, pois o RSI está ligado à faixa. RSI é 0 quando o ganho médio é igual a zero. Assumindo um RSI de 14 períodos, um valor RSI zero significa que os preços baixaram todos os 14 períodos. Não havia ganhos a serem medidos. RSI é 100 quando a Perda Média é igual a zero. Isso significa que os preços subiram todos os 14 períodos. Não houve perdas para measure. Heres uma planilha do Excel que mostra o início de um cálculo RSI em ação. Nota: O processo de suavização afeta os valores RSI. Os valores RS são suavizados após o primeiro cálculo. Perda média é igual à soma das perdas dividida por 14 para o primeiro cálculo. Os cálculos subseqüentes multiplicam o valor anterior por 13, adicionam o valor mais recente e dividem o total por 14. Isso cria um efeito de suavização. O mesmo se aplica ao ganho médio. Devido a esta suavização, os valores RSI podem diferir com base no período de cálculo total. 250 períodos permitirão mais suavização do que 30 períodos e isso afetará ligeiramente os valores RSI. Stockcharts volta 250 dias quando possível. Se Perda Média é igual a zero, ocorre uma situação de divisão por zero para RS e RSI é definido como 100 por definição. Da mesma forma, RSI é igual a 0 quando o ganho médio é igual a zero. O período de retrocesso padrão para o RSI é 14, mas isso pode ser reduzido para aumentar a sensibilidade ou aumentar para diminuir a sensibilidade. O RSI de 10 dias tem maior probabilidade de atingir níveis de sobrecompra ou sobrevenda do que o RSI de 20 dias. Os parâmetros de look-back também dependem de uma volatilidade de segurança. O RSI de 14 dias para o varejista de internet Amazon (AMZN) é mais provável que se torne sobre-comprado ou sobrevendido do que o RSI de 14 dias para Duke Energy (DUK), uma empresa de serviços públicos. RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Estes níveis tradicionais também podem ser ajustados para melhor atender a segurança ou requisitos analíticos. Aumentar a sobre-compra para 80 ou reduzir a sobre-venda para 20 reduzirá o número de leituras overboughtoversold. Os comerciantes de curto prazo usam por vezes RSI de 2 períodos para procurar leituras de sobre-compra acima de 80 e leituras de sobrevenda abaixo de 20. 7.1.2 Mais sobre o RSI e seu uso no comércio Leia mais sobre o RSI no artigo original em stockcharts incluindo os seguintes tópicos: Overbought - Divergências de Overold e balanços de falha RSI é um oscilador de momento versátil que resistiu ao teste do tempo. Apesar das mudanças na volatilidade e nos mercados ao longo dos anos, o RSI continua a ser tão relevante agora quanto nos dias de Wilders. Enquanto as interpretações originais de Wilders são úteis para entender o indicador, o trabalho de Brown e Cardwell leva a interpretação RSI a um novo nível. Ajustar-se a este nível leva algum repensar por parte dos cartistas tradicionalmente educados. Wilder considera que as condições de sobre-compra estão prontas para uma reversão, mas a sobre-compra também pode ser um sinal de força. As divergências bearish produzem ainda alguns sinais bons do sell, mas os chartists devem ser cuidadosos em tendências fortes quando divergences bearish são realmente normais. Mesmo que o conceito de reversões positivas e negativas possa parecer minar a interpretação de Wilders, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente descartava o valor de colocar mais ênfase na ação de preço. Inversões positivas e negativas colocam a ação de preço da segurança subjacente primeiro eo segundo indicador, que é a maneira que deveria ser. As divergências bearish e bullish colocam primeiramente o indicador ea ação do preço em segundo. Ao colocar mais ênfase na ação de preços, o conceito de reversões positivas e negativas desafia o nosso pensamento para os osciladores de momentum. 7.1.3 Um indicador RSI inovador Veja o gráfico Nifty Futures abaixo e o RSI Normal e um indicador composto RSI suavizado sobre ele. O indicador RSI suavizado consiste em um EMA de cinco períodos de RSI (7), RSI (14) e RSI (21). Uma exibição em nuvem de RSI suave (14) e RSI suave (21) é mostrada, enquanto smmoth RSI (7) atua como uma linha de sinal. Por outro lado, o normal RSI (14) tende a dar um movimento jerky juntamente com o preço. Você pode usar o bom RSI indicador efetivamente para negociar em tendências mercados como no exemplo mostrado. Não use quando RSI é perto de 50 e é quase horizontal. O Amibroker AFL para este indicador é publicado abaixo também. O Amibroker AFL para os indicadores acima é postado aqui. Ele tem um parâmetro para suprimir ou mostrar os sinais buysell para que você possa usar o gráfico RSI por si também. 7.2 Stochastics Desenvolvido por George C. Lane no final dos anos 1950, o Oscilador Estocástico é um indicador de momentum que mostra a localização do próximo relativo ao intervalo alto-baixo ao longo de um conjunto de períodos. De acordo com uma entrevista com Lane, o oscilador estocástico não segue o preço, ele não segue o volume ou qualquer outra coisa semelhante. Segue-se a velocidade ou a dinâmica do preço. Como regra geral, o impulso muda de direção antes do preço. Como tal, as divergências bullish e bearish no oscilador estocástico podem ser usadas foreshadow reversões. Este foi o primeiro e mais importante sinal que Lane identificou. A pista usou também este oscilador para identificar ajustes do touro e do urso para antecipar uma reversão futura. Uma vez que o oscilador estocástico está ligado à faixa, também é útil para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. A configuração padrão para o oscilador estocástico é de 14 períodos, que podem ser dias, semanas, meses ou um prazo intradiário. Um K de 14 períodos usaria o fechamento mais recente, o maior mais alto nos últimos 14 períodos eo menor menor nos últimos 14 períodos. D é uma média móvel simples de 3 dias de K. Esta linha é plotada ao lado de K para atuar como um sinal ou linha de gatilho. Leia o artigo completo em StockCharts que tem também o crédito total para este material. 7.2.1 Interpretação O Oscilador Estocástico mede o nível do estreito em relação ao intervalo alto-baixo durante um determinado período de tempo. Suponha que a maior alta é igual a 110, a mais baixa é igual a 100 ea próxima é igual a 108. A faixa alta-baixa é 10, que é o denominador na fórmula K. O fechamento menos o mínimo mais baixo equivale a 8, que é o numerador. 8 dividido por 10 é igual a 0,80 ou 80. Multiplique esse número por 100 para encontrar K K seria igual a 30 se o fechamento fosse de 103 (0,30 x 100). O Oscilador Estocástico está acima de 50 quando o fechamento está na metade superior do intervalo e abaixo de 50 quando o fechamento está na metade inferior. As baixas leituras (abaixo de 20) indicam que o preço está próximo da sua baixa para o dado período de tempo. As leituras altas (acima de 80) indicam que o preço está perto do seu máximo para o dado período de tempo. O exemplo IBM acima mostra três intervalos de 14 dias (áreas amarelas) com o preço de fechamento no final do período (linha vermelha pontilhada). O Oscilador Estocástico é igual a 91 quando o fechamento estava no topo da faixa. O Oscilador Estocástico é igual a 15 quando o fechamento estava próximo ao fundo da faixa. O fechamento é igual a 57 quando o fechamento estava no meio do intervalo. Enquanto os osciladores de momento são mais adequados para intervalos de negociação, eles também podem ser usados ​​com títulos que tendem, desde que a tendência assume um formato em ziguezague. Os pullbacks são parte de uptrends que zigzag mais alto. Os saltos são parte das tendências descendentes que ziguezagueiam mais baixo. Neste sentido, o Oscilador Estocástico pode ser usado para identificar oportunidades em harmonia com a tendência maior. O indicador também pode ser usado para identificar voltas próximas ao suporte ou resistência. Se um comércio de segurança perto de suporte com um Oscilador Estocástico sobrevendido, procure uma pausa acima de 20 para sinalizar uma recuperação e teste de suporte bem sucedido. Por outro lado, se uma negociação de segurança perto da resistência com um oscilador estocástico de sobrecompra, procure uma ruptura abaixo de 80 para sinalizar uma desaceleração e falha de resistência. As configurações no Oscilador Estocástico dependem de preferências pessoais, estilo de negociação e prazo. Um período mais curto de look-back irá produzir um oscilador agitado com muitas leituras de sobrecompra e oversold. Um período de look-back mais longo fornecerá um oscilador mais suave com menos leituras de sobrecompra e oversold. Como todos os indicadores técnicos, é importante usar o Oscilador Estocástico em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. Volume, resistência de suporte e breakouts podem ser usados ​​para confirmar ou refutar sinais produzidos pelo Oscilador Estocástico Leia o artigo completo em StockCharts que também tem o crédito total para este material. Leia mais sobre condições de suavização, sobrecompra e sobrevenda e configurações bullbear lá. Referências adicionais: (clique em cada referência) 7.2.2 Stochastics Suavizado AFL Encerrado abaixo é o Stochastics AFL liso que é um bom substituto para o indicador Amibroker padrão. 7.3 Indicador de Divergência de Convergência de Média Móvel Desenvolvido por Gerald Appel no final dos anos setenta, o indicador de Convergência-Divergência de Média Móvel (MACD) é um dos indicadores de momentum mais simples e eficazes disponíveis. O MACD transforma dois indicadores de tendência seguinte, médias móveis. Em um oscilador de momentum subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta. Como resultado, o MACD oferece o melhor dos dois mundos: tendência seguinte e momentum. O MACD flutua acima e abaixo da linha zero quando as médias móveis convergem, cruzam e divergem. Os comerciantes podem procurar crossovers de linha de sinal, crossovers de linha central e divergências para gerar sinais. Como o MACD é ilimitado, não é particularmente útil para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Nota: MACD pode ser pronunciado como MAC-DEE ou M-A-C-D. Aqui está um gráfico de exemplo com o indicador MACD no painel inferior: Leia mais eo restante do artigo no StockCharts para quem também todo o crédito para os materiais nesta subseção vai. 7.3.1 Interpretação Como seu nome indica, o MACD é tudo sobre a convergência e divergência das duas médias móveis. A convergência ocorre quando as médias móveis se movem uma em direção à outra. Divergência ocorre quando as médias móveis se afastam umas das outras. A média móvel mais curta (12 dias) é mais rápida e responsável pela maioria dos movimentos do MACD. A média móvel mais longa (26 dias) é mais lenta e menos reativa às mudanças de preço no título subjacente. A linha MACD oscila acima e abaixo da linha zero, que também é conhecida como a linha central. Estes crossovers sinalizam que o EMA de 12 dias cruzou o EMA de 26 dias. A direção, é claro, depende da direção da cruz média móvel. O MACD positivo indica que a EMA de 12 dias está acima da EMA de 26 dias. Os valores positivos aumentam à medida que a EMA mais curta diverge mais da EMA mais longa. Isto significa que o impulso ascendente está a aumentar. Valores MACD negativos indicam que a EMA de 12 dias está abaixo da EMA de 26 dias. Os valores negativos aumentam à medida que a EMA mais curta diverge mais abaixo da EMA mais longa. Isso significa que o momento negativo está aumentando. No exemplo acima, a área amarela mostra a Linha MACD em território negativo, uma vez que a EMA de 12 dias opera abaixo da EMA de 26 dias. A cruz inicial ocorreu no fim de setembro (seta preta) eo MACD moveu-se mais em território negativo enquanto a EMA de 12 dias divergiu mais longe da EMA de 26 dias. A área laranja destaca um período de MACD valores positivos, que é quando o EMA de 12 dias foi acima do EMA de 26 dias. Observe que a linha MACD permaneceu abaixo de 1 durante este período (linha pontilhada vermelha). Isto significa que a distância entre a EMA de 12 dias e a EMA de 26 dias foi inferior a 1 ponto, o que não é uma grande diferença. O indicador MACD é especial porque reúne momento e tendência em um indicador. Esta mistura única de tendência e impulso pode ser aplicada a gráficos diários, semanais ou mensais. A configuração padrão para MACD é a diferença entre os 12 e 26-EMAs de período. Os cartistas que procuram mais sensibilidade podem tentar uma média móvel a curto prazo mais curta e uma média móvel mais longa a longo prazo. MACD (5,35,5) é mais sensível do que MACD (12,26,9) e pode ser mais adequado para gráficos semanais. Os cartistas que procuram menos sensibilidade podem considerar alongar as médias móveis. Um MACD menos sensível ainda oscilará acima do zero abaixo, mas os crossovers da linha de centro e os cruzamentos de linha de sinal serão menos freqüentes. O MACD não é particularmente bom para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Mesmo que seja possível identificar níveis que são historicamente sobre-comprados ou sobre-vendidos, o MACD não tem limites superiores ou inferiores para ligar seu movimento. Durante movimentos bruscos, o MACD pode continuar a ultrapassar seus extremos históricos. Finalmente, lembre-se que a Linha MACD é calculada usando a diferença real entre duas médias móveis. Isso significa que os valores MACD dependem do preço do título subjacente. Os valores de MACD para um estoque de 20 podem variar de -1,5 a 1,5, enquanto os valores de MACD para um 100 podem variar de -10 a 10. Não é possível comparar valores de MACD para um grupo de títulos com preços variados. Se você quiser comparar as leituras de momentum, use o Oscilador de Porcentagem de Preços (PPO). Em vez do MACD. Leia mais e o resto do artigo em StockCharts para quem também todo o crédito para as definições nesta subseção vai para. Em particular, consulte as interpretações de crossover e histograma para uso em seus sistemas de negociação. Referências adicionais: (clique em cada referência) Postado abaixo é uma versão visualmente agradável do indicador MACD que os usuários podem usar em seus próprios gráficos. 7.4 Bandas de Bollinger Desenvolvidas por John Bollinger, Bandas de Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que altera o aumento da volatilidade e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados ​​em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento da largura de banda são discutidos no artigo gráfico da escola sobre BandWidth. Bandas de Bollinger consistem em uma faixa média com duas faixas externas. A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque uma média móvel simples também é usada na fórmula de desvio padrão. O período de retro-observação para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são geralmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2. Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuição do multiplicador de desvio padrão para 1,9 durante um período de 10 SMA. As faixas de Bollinger refletem a direção com o SMA de 20 períodos e a volatilidade com as faixas superiores e inferiores. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz uma mudança fora das bandas significativa. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixos quando abaixo da faixa inferior. No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por uma razão. Como com outros indicadores, Bandas de Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma. Os Chartists devem combinar Bollinger Bands com a análise básica da tendência e outros indicadores para a confirmação. Leia mais e o resto do artigo em StockCharts para quem também todo o crédito para os materiais nesta subseção vai. Referências adicionais e links de vídeo (clique em cada link): Quer mais informações. Entre em contato conosco através do formulário de contato. (Clique aqui) Bollinger Bandas Estratégias de Bollinger Bollinger Bandas é uma ferramenta de análise techinacal inventado por john Bollinger na década de 1980. Tendo evoluído a partir do conceito de bandas de negociação, Bandas Bollinger pode ser usado para medir a alteza ou lowness do preço em relação aos comércios anteriores. As bandas de Bollinger consistem de: uma banda superior em K vezes um desvio padrão N - periodo acima da banda média (MA K) uma banda inferior em K vezes um desvio padrão N - periodo abaixo da banda média (MA K) Valores típicos para N e K são 20 e 2, respectivamente. A escolha padrão para a média é uma média móvel simples, mas outros tipos de médias podem ser empregados conforme necessário. A média móvel exponencial é uma segunda escolha comum. Normalmente, o mesmo período é usado tanto para a banda média como para o cálculo do desvio padrão. A finalidade de Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são altos na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. O uso de Bandas de Bollinger varia amplamente entre os comerciantes. Alguns comerciantes compram quando o preço toca a banda Bollinger inferior e saem quando o preço toca a média móvel no centro das bandas. Outros comerciantes compram quando o preço quebra acima da banda Bollinger superior ou vendem quando o preço cai abaixo da Banda Bollinger inferior. Além disso, o uso de Bandas de Bollinger não se limita a comerciantes de ações, especialmente os comerciantes de volatilidade implícita, muitas vezes vendem opções quando Bandas de Bollinger estão historicamente distantes ou compram opções quando as Bandas de Bollinger estão historicamente próximas, em ambos os casos, esperando volatilidade Para voltar ao nível médio de volatilidade histórica do estoque. Quando as faixas estão próximas, é indicado um período de baixa volatilidade no preço das ações. Quando eles estão distantes um período de alta volatilidade no preço é indicado. Quando as bandas têm apenas uma ligeira inclinação e ficam aproximadamente paralelas durante um longo período de tempo, o preço de um material será encontrado para oscilar para cima e para baixo entre as bandas como se estivesse num canal. Os comerciantes são frequentemente inclinados a usar Bandas Bollinger com outros indicadores para ver se há confirmação. Em particular, o uso de um oscilador como Bandas de Bollinger será muitas vezes acoplado com um indicador de não oscilador padrão likechart ou uma linha de tendência se esses indicadores confirmam a recomendação das Bandas de Bollinger, o comerciante terá maior evidência de que as bandas previsão é correta .