Spread Trading Strategies Stocks

Top Spread-Betting Strategies Entre as muitas oportunidades de comércio, hedge ou especular nos mercados financeiros, propagação apostando apelos para aqueles que têm conhecimentos substanciais em identificar movimentos de preços e que são adeptos em lucrar com a especulação (para mais, veja: What Is Spread Apostas). Uma coisa deve ser esclarecida: a propagação de apostas é ilegal nos Estados Unidos. Dito isto, ainda é uma prática legal e popular em alguns países europeus, particularmente no Reino Unido. Por esta razão, todos os exemplos citados nas estratégias a seguir são citados em libras britânicas ou GBP (). Spread apostas vem com riscos elevados, mas também oferece alto potencial de lucro. Outras características incluem impostos zero, alta alavancagem e ampla gama de oferta-pedir spreads (ver relacionados: Compreendendo Financial Spread Betting). Se spread apostas é legal no seu mercado, aqui estão algumas estratégias que você poderia seguir. Estratégias de Análise Técnica As empresas de apostas populares como o CityIndex baseado em U. K. permitem a propagação de apostas em mais de 12.000 mercados globais diferentes. Os usuários podem espalhar apostar em ativos como ações, índices, forex, commodities, metais, títulos, opções, taxas de juros e setores de mercado. Para fazer assim, os bettors aplicam-se frequentemente seguinte da tendência. Inversão de tendências. Breakout trading e estratégias de negociação momentum para vários instrumentos, e em várias classes de ativos. (Veja relacionado: Introdução ao Momentum Trading.) Espalhe apostas em torno de ações corporativas Movimentos corporativos podem desencadear uma rodada de apostas propagação. Por exemplo, tomar quando uma ação declara um dividendo eo dividendo posteriormente vai ex (significando expirar na ex-data declarada). Os apostadores bem sucedidos mantêm uma estreita vigilância sobre as assembleias gerais anuais de empresas específicas (AGM) para tentar obter o salto em quaisquer anúncios de dividendos potenciais ou outras notícias corporativas críticas. Digamos que uma empresa cujo estoque está negociando atualmente em 60 declara um dividendo de 1. O preço da ação começa a subir até o nível do dividendo: neste caso, em algum lugar em torno de 61. Antes do anúncio, spread apostadores tomar posições destinadas a ganhar de Tais saltos súbitos. Por exemplo, digamos que um trader entra em uma posição de aposta longa de 1.000 ações em 60, com 5 por movimento de ponto. Assim, no nosso exemplo, com o aumento de 1 preço no anúncio de dividendo, o comerciante ganha 5.000 (1.000 ações 5 5.000). Da mesma forma, os apostadores vão tentar tirar proveito dos dividendos ex-data. Suponha que um dia antes da ex-data, o preço das ações fica em 63. Um comerciante pode tomar uma posição curta de 1.000 ações com uma aposta de 10 spread por ponto. No dia seguinte, quando o dividendo vai ex, o preço da ação geralmente cai pelo montante de dividendos (agora expirado) de 1, aterrando em torno de 62. O comerciante vai fechar sua posição embolsando a diferença: neste caso, um lucro de 10.000 1 1.000 ações 10 por ponto). Os bettors experientes adicionalmente misturam a propagação que aposta com alguma troca conservada em estoque. Assim, por exemplo, eles podem, adicionalmente, tomar uma posição longa no estoque e recolher o dividendo em dinheiro, mantendo-o para além da ex-data. Isso permitirá que eles para hedge entre suas duas posições, bem como ganhar um pouco de renda através do dividendo real. Estrutura da entrada e saída Estrutura de negócios para equilibrar os níveis de lucro e perda é uma estratégia eficaz para a propagação de apostas, mesmo que as probabilidades arent muitas vezes em seu favor. Digamos que, em média, um comerciante hipotético chamado Mike ganha quatro apostas spread de cinco, com uma taxa de 80 vitórias. Enquanto isso, um segundo operador hipotético, Paul, ganha duas apostas espalhadas em cinco, para uma vitória de 40 vitórias. Whos o comerciante mais bem sucedido A resposta parece ser Mike, mas que não pode ser o caso. Estruturar suas apostas com níveis de lucro favoráveis ​​pode ser um trocador de jogos. Neste exemplo, digamos que Mike tomou a posição de receber 5 por aposta vencedora e perder 25 por aposta perdedora. Aqui, mesmo com uma taxa de 80 vitórias, os lucros Mikes são aniquilados pelos 25 que ele tinha que pagar em sua aposta ruim (0,85 0,225 1 perda). Em contraste, digamos que Paul ganha 25 por aposta vencedora e só cai 5 por aposta perdedora. Mesmo com sua vitória de 40 vitórias, Paul ainda faz um lucro de 7 (0,425 0,65). Ele acaba com o vencedor, apesar de perder 60 do tempo. Estratégias baseadas em notícias A propagação de apostas muitas vezes diz respeito aos movimentos de preços de um ativo subjacente, como um índice de mercado. Se você apostar 100 por movimento de ponto, um índice que move 10 pontos pode gerar um lucro rápido de 1.000, embora uma mudança na direção oposta significa uma perda de uma magnitude similar. Os apostadores de propagação ativos (como os comerciantes de notícias) geralmente escolhem ativos que são altamente sensíveis aos itens de notícias e fazem apostas de acordo com um plano de negociação estruturado. Por exemplo, as notícias sobre um banco central das nações que fizerem uma variação na taxa de juros reverberarão rapidamente através de bônus, índices de ações e outros ativos. Outro exemplo ideal é uma empresa listada aguardando os resultados de um grande projeto de licitação. Se a empresa ganha ou perde a oferta significa um balanço do preço das ações em qualquer direção, com spread apostadores tomando posições ao longo ambos os resultados. Oportunidades de Arbitragem As oportunidades de arbitragem são raras na propagação de apostas, mas os comerciantes podem encontrar algumas em alguns instrumentos ilíquidos. Por exemplo, digamos que um índice de baixos rastreamentos está atualmente no valor de 205. Uma empresa de propagação de apostas está oferecendo um spread bid-ask de 200-210 para o preço de fechamento, enquanto outro oferece um spread de 190-195. Assim, um comerciante pode ir curto com a primeira empresa em 200 e longo com o outro em 195, cada um com 20 por ponto. Cenário 1: O índice fecha às 215. Ela perde 15 (200-215) em sua posição curta, mas ganha 20 (215-195) em sua posição longa. Cenário 2: Índice fecha em 201. Ela perde um (200-201) em sua posição curta, mas ganha seis (201-195) em sua posição longa. Cenário 3: Índice fecha em 185. Ela ganha 15 (200-185) em sua posição curta, mas perde 10 (185-195) em sua posição longa. Em cada caso, ela ainda obtém um lucro de 250, como ela redes de cinco pontos, em 20 por ponto. No entanto, tais oportunidades de arbitragem são raras e dependem de spread apostadores detectar uma anomalia de preços em múltiplas propagandas apostando empresas e, em seguida, agindo em tempo hábil antes dos spreads alinhar. The Bottom Line O alto potencial de lucro da propagação de apostas é acompanhado por seus riscos sérios: a mudança de apenas alguns pontos significa um lucro ou perda significativa. Os comerciantes só devem tentar propagação de apostas depois theyve ganhou experiência suficiente no mercado, conhecer os ativos certos para escolher e ter aperfeiçoado o seu calendário. (Leia mais: Quais são os maiores riscos envolvidos com a propagação financeira Betting e quando e como pode Spread Betting ser rentável.) 4 Active Trading Estratégias Ativa negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com a Preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. Seu freqüentemente considerado um pseudônimo para o comércio ativo próprio. Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, day trading é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, ver também Day Trading Estratégias para Iniciantes.) Alguns realmente consideram posição negociação para ser uma estratégia de compra e detenção e negociação não ativa. No entanto, posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. Posição de negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar sobre e montando a onda, tendência comerciantes objectivo para beneficiar tanto a subir ea desvantagem dos movimentos do mercado. Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços. Tipicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, saem geralmente a posição. Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo. No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se. Swing comerciantes comprar ou vender como que a volatilidade de preços define pol Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência. Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental estas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preços, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre a negociação swing, consulte a nossa Introdução Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona através da difusão ou compra ao preço de oferta e venda ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes do balanço, os scalpers gostam de mercados quietos que arent propensos aos movimentos súbitos do preço assim que podem potencial fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa de correção interna reduzir os custos associados com a alta freqüência de negociação. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam a implementação bem sucedida e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos irrealizável. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, também dê uma olhada em Técnicas de Gestão de Risco para Comerciantes Ativos.) Basics of Futures Spread Trading Futures Spread Trading tem sido tradicionalmente conhecida como uma estratégia de negociação de profissionais. No entanto, sentimos que é um método comercial que deve estar no arsenal everyones. Nosso objetivo aqui é layout o básico de espalhamento para que você terá uma base sólida de conhecimento nesta estratégia comercial essencial. Tipos de Futuros de Commodity Spreads Inter-Commodity Futures Spread Os contratos futuros que são distribuídos entre diferentes mercados são Inter-Commodity Futures Spreads. Um exemplo disso é o milho contra o trigo. Vamos dizer que o comerciante acha que o mercado de milho vai ter maior demanda do que o mercado de trigo. O comércio iria comprar milho e vender trigo. O comerciante não se importa se os preços de milho e trigo subir ou descer o comerciante só quer ver o preço do milho apreciar sobre o preço do trigo. Se os mercados de grãos venderem, o comerciante quer ver o milho manter seu valor melhor do que o trigo. Se os mercados de grãos são otimistas, o comerciante quer ver milho avançar mais longe do que trigo. Calendário Intra-Commodity Espalhar um Calendário Intra-Commodity Spread é um spread de futuros no mesmo mercado (ou seja, Milho) e spread entre diferentes meses (ou seja, milho de julho vs milho dezembro). O comerciante será longo um contrato de futuros e curto outro. Neste exemplo, o comércio pode ser longo milho de julho e milho curto de dezembro OU milho de julho curto e milho longo de dezembro. A fim de estar em um Intra-Commodity Calendar Spread. O comércio deve ser longo e curto o mesmo mercado (ou seja, milho), mas em meses diferentes (ou seja, julho vs Dec). Bull Futures Spread A Bull Futures Spread é quando o comerciante é longo o mês próximo e curto o mês diferido no mesmo mercado. Vamos dizer que é fevereiro de 2011. Você compra Maio de 2011 milho e vender Julho de 2011 milho. Você é longo o mês próximo e curto o mês adiado (Maio é mais perto de nós do que julho). É importante notar que os meses próximos para contratos de futuros tendem a se mover mais longe do que mais rapidamente do que os meses de volta. Se o milho estiver em um mercado de touro, maio (próximo mês) deve ir acima mais rapidamente do que julho (mês diferido). É por isso que esta estratégia é chamada de Bull Futures Spreads. Desde que os meses dianteiros tendem a outperform os meses diferidos, um comerciante que seja bullish em milho compraria o mês próximo, venderia o mês diferido, e gostaria para que o mês próximo movesse mais rapidamente e mais distante do que os meses diferidos. Esta relação entre os meses próximos e diferidos nem sempre é verdadeira 100 vezes, mas é a maior parte do tempo. É por isso que quando você é longo o mês próximo e curto o diferido, é chamado de uma propagação de futuros touro. A propagação deve ir em seu favor quando os preços estão aumentando. Bear Futures Spread A Bear Futures Spread é quando o comerciante é curto o mês próximo e longo do mês diferido. Este é o oposto da nossa Bull Futures Spread. Mais uma vez, vamos dizer que é fevereiro de 2011. Você vende Maio de 2011 Milho e comprar Julho de 2011 Milho. Você é curto o próximo mês e longo o mês diferido. Este é um urso espalhar porque os próximos dez meses para se mover mais rápido e mais longe do que os meses diferidos. Se o milho estiver em um mercado de urso, maio (perto do mês) deve ir para baixo mais rapidamente do que julho (mês diferido). Isso nem sempre é verdade 100 do tempo, mas é a maior parte do tempo. É por isso que quando você é curto o mês próximo e longo do mês diferido, ele é chamado de um Bear Futures Spread. Esta propagação deve ir em seu favor quando os preços estão declinando. Margens de Negociação de Diferenças de Futuros As margens de contratos individuais podem ser reduzidas quando fazem parte de um spread. A margem para um único contrato de milho é 2025. No entanto, se você é longo e curto no mesmo ano de safra, a margem é de apenas 200. Se você é longo ou curto milho entre diferentes culturas ano (julho vs. Margem é de 400. O ano agrícola para o milho é de dezembro a setembro. As bolsas reduziram as margens porque a volatilidade dos spreads é tipicamente menor do que os contratos reais. Uma propagação dos futuros retarda abaixo o mercado para o comerciante. Se houver um grande evento externo do mercado de milho, como o mercado de ações quebra, o fed aumenta as taxas de juros, uma guerra explode, ou um país estrangeiro inadimplentes em seus títulos meio caminho em todo o mundo, ambos os contratos devem ser afetados igualmente. É este tipo de proteção contra o risco sistêmico que permite a troca para reduzir as margens de spread comercial. Se você gostaria de saber mais sobre como Spread Trading hedges contra Risco Sistêmico. Leia o meu artigo anterior, Hedging Systematic Risco Futuros Spread Preços Spreads são preços como a diferença entre os dois contratos. Se o milho de maio está negociando um 6000 um bushel, e julho está negociando em 6100 por o bushel, o preço do espalhamento é 6000 maio 8211 6100 julho -100. Se maio foi negociação em 6200 e julho foi 6100, o spread preço é 6200 maio 8211 6100 julho 100. Futuros Spread Quotes Quando os spreads de preços, você sempre tomar o mês de frente e subtrair o mês de diferido. Se o mês da frente está negociando mais baixo do que o diferido (como nosso primeiro exemplo de maio contra julho), o spread será citado como um número negativo. Se o mês da frente estiver negociando mais alto do que o mês diferido (como nosso segundo exemplo de maio contra julho), o spread será cotado como um número positivo. Futuro Spread Tick Valores Tick Valores são os mesmos para spreads como eles são para os contratos individuais. Se o spread entre milho de maio e milho de julho é de -100 centavos, eo spread se move para -110 centavos, que é um movimento de 1 centavo. 1 centavo em milho é de 50 para todos os meses e se espalha no contrato de 5000 bushel padrão. Os valores de tick são os mesmos para os spreads que para os seus contratos individuais. Mercados de Contango Um mercado está em Contango quando os meses dianteiros custam menos do que os meses diferidos. Isso também é conhecido como um mercado normal. Se um bushel de milho em maio custa 6000 e um bushel de milho em julho é 6100, esse mercado está em Contango. Em mercados normais, o mês diferido deve custar um pouco mais do que o mês anterior, devido ao custo de transporte, que é composto por custos de armazenagem, seguro de mercadorias armazenadas e pagamentos de juros para o capital necessário para possuir e armazenar a mercadoria . Backwardation Quando os mercados estão em Backwardation. Os meses próximos estão negociando mais altamente do que os meses diferidos. Mercados em Backwardation também são chamados mercados invertidos. Eles são o oposto de Contango ou mercados normais. O backwardation ocorre tipicamente durante mercados de touro. Quando há um problema de oferta substancial ou aumento na demanda, os meses de frente de uma mercadoria vai começar a subir mais rápido do que os meses de volta. Os meses da frente são mais sensíveis às mudanças na oferta e na demanda porque os meses dianteiros são os meses da mercadoria que estão vindo ao mercado para entregas. Se houver diminuições de oferta ou aumentos de demanda, é mais fácil para o mercado contabilizar estes nos meses diferidos, especialmente no próximo ano de safra, também conhecido como a nova safra. Por exemplo, digamos que é fevereiro de 2011 e há uma escassez de milho. Os velhos meses de safra são março, maio, julho e setembro. A nova safra começa em dezembro. Não há muito o mercado pode fazer sobre o fornecimento de março a setembro, quando o milho está sendo plantado, crescido e colhido. O milho que é disponibilizado durante estes meses está saindo de estoques e armazenamento. No entanto, o mercado tem algum controle sobre dezembro e os meses de entrar em 2012, como o uso de acres mais agrícolas para milho. Novos hectares dedicados ao milho ajudarão a nova safra a manter os preços estabilizados para os meses diferidos. Os meses próximos ainda aumentarão porque o milho não pode ser colhido até a queda, mas os meses diferidos devem ser capazes de ajudar com a demanda e não vai subir tão rápido quanto os próximos meses. Futuros Spreads e Seasonality Muitos mercados de commodities têm períodos sazonais de oferta e demanda. Algumas commodities estão em maior demanda durante o verão, como a gasolina eo petróleo bruto, enquanto alguns têm uma maior demanda no inverno, como gás natural, óleo de aquecimento e café. As commodities também podem ter períodos sazonais de suprimento, como os mercados de grãos. O mercado de milho tem o maior direito de oferta após a colheita no outono, o que pode levar a preços mais baixos durante essa época do ano. Os comerciantes vão usar spreads e tentar tirar proveito dessas mudanças sazonais de oferta e demanda. Eles analisam o desempenho dos spreads ao longo do ano durante prazos específicos para estimar o risco, recompensa e probabilidade de sucesso. Se você gostaria de saber mais sobre Seasonal Futures Spread Trading, leia o meu artigo anterior, Seasonal Futures Spread Trading. Este ebook abrangente, elogios de Guy Bower, é projetado para ajudá-lo a entender e dominar os fundamentos da negociação de futuros espalhados. Guia de Futuros e Spread Trading inclui acesso a conteúdo web premium. Experimente Turners Take Market Alert para 30 dias Turners Tome Market Alert Trial - Turners Take Market Alert inclui atualizações diárias e um serviço Intraday Trade Recomendação para clientes Daniels Trading. Turners Take Market Alert inclui uma assinatura newsletter newsletter. Turners Take Market Alert julgamento dura 30 dias. Divulgação de risco ESTRATÉGIAS COM COMBINAÇÕES DE POSIÇÕES, COMO AS POSIÇÕES DE ESPALHAR E STRADDLE PODEM SER TÃO RISCOS COM QUE TOMAR UMA POSIÇÃO SIMPLES LONGA OU CURTA. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading que fornece comentários sobre o mercado de pesquisa e recomendações comerciais como parte de sua solicitação de contas e solicitação de negócios, porém, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na CFTC Regra 1.71. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de terceiros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), tal negociação pode resultar no início ou na liquidação de posições que são diferentes de Ou contrária aos pareceres e recomendações nele contidos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo do desempenho futuro. O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você, à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. Daniels Trading não é afiliado com nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim ou outro serviço semelhante. A Daniels Trading não garante ou verifica quaisquer declarações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços. Leitor Interações Rashmi 29 de janeiro de 2014 às 5:00 am Deixe uma resposta Cancelar resposta Sobre Craig Turner Craig Turner é um corretor sênior na Daniels Trading, autor do boletim Turners Take e um editor contribuinte para analista de grãos. Craig é muitas vezes citado no Wall Street Journal, Reuters, Dow Jones Newswire, Corn e Soybean Digest, e também faz aparições em SiriusXM Rádio Rural Canal 80 fornecendo comentários para os mercados de grãos e gado. Craig também foi destaque na série FutureSources Fast Break, Futures Magazine Online e INO. Turner é Bacharel do Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), onde se formou com honras e trabalhou na NYSE e na Goldman Sachs. Enquanto na Goldman, Craig ganhou seu MBA no NYU Stern programa executivo. Saiba mais sobre Craig Turner. Primary Sidebar Junte-se Daniels Ag Marketing em San Antonio, TX para Kick Off Commodity Classic 2017 Hospedavam o nosso 2017 Ag Estratégia Marketing Painel na RIO RIO Cantina no riverwalk. Junte-se a nós e desfrute de comida fresca Tex-Mex, incluindo bebidas, aperitivos e jantares, juntamente com um painel de discussão informativo com todos os nossos consultores experientes mercado AG Por que eu escolhi DT Eu conversei com Drew algumas vezes e ele é muito experiente e Muito útil. Eu gosto da plataforma de negociação. X02026 Leia mais Tweets mais recentes Obter cotações e gráficos personalizados no site dt para acessar as informações de mercado que você precisa em uma pitada: t. coA9K5Pa5k5m Tempo atrás 1 Hora via Buffer É opções de vender a estratégia certa para você Saiba: t. co7k0UoqwPq0 Tempo atrás 4 Horas via Buffer Novo na negociação Consulte a nossa lista de termos para o ajudar a falar a nossa língua: t. covAGbGGe3xq Tempo atrás 3 Dias via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading que fornece comentários sobre o mercado de pesquisa e recomendações comerciais como parte de sua solicitação de contas e solicitação de negócios, porém, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na CFTC Regra 1.71. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de terceiros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), tal negociação pode resultar no início ou na liquidação de posições que são diferentes de Ou contrária aos pareceres e recomendações nele contidos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo do desempenho futuro. O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você, à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. Daniels Trading não é afiliado com nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim ou outro serviço semelhante. A Daniels Trading não garante ou verifica quaisquer declarações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços.